¿Cuál es la relación entre el valor spot y el valor futuro, cuando el spot es la variable independiente Resultados de la regresión MCO ============================== ==================================================== Dep. Variable: Futuros R-cuadrado: 0,807 Modelo: MCO Adj. R cuadrado: 0,806 Método: Estadístico F de mínimos cuadrados: 1574. Fecha: viernes, 28 de junio de 2024 Prob (estadístico F): 1,28e-136 Hora: 21:19:50 Log-verosimilitud: -3155,4 No. Observaciones: 379 AIC: 6315. Df Residuos: 377 BIC: 6323. Df Modelo: 1 Tipo de covarianza: no robusto ============================== =================================================== coef error estándar t P|t| [0,025 0,975] ---------------------------------------------- -------------------------------- Intercepción 1219.2546 584.069 2.088 0.038 70.813 2367.696 Spot 1.6982 0.043 39.668 0.000 1.614 1.782 ==== ==================================================== ======================== Ómnibus: 25,242 Durbin-Watson: 0,067 Prob(ómnibus): 0,000 Jarque-Bera (JB): 22,019 Sesgo: -0,516 Prob(JB): 1,65e-05 Curtosis: 2,425 Cond. N° 1.55e+05 ============================================== ================================== Notas: [1] Los errores estándar suponen que la matriz de covarianza de los errores es especificado correctamente. [2] El número de condición es grande, 1,55e+05. Esto podría indicar que existe una fuerte multicolinealidad u otros problemas numéricos. Resultados de la regresión MCO ================================================= ================================ Dep. Variable: ret_future R cuadrado: 0,653 Modelo: MCO Adj. R cuadrado: 0,653 Método: Mínimos cuadrados Estadístico F: 709,0 Fecha: viernes, 28 de junio de 2024 Prob (estadístico F): 1,53e-88 Hora: 21:19:50 Log-verosimilitud: -541,20 No. Observaciones: 378 AIC: 1086. Df Residuos: 376 BIC: 1094. Df Modelo: 1 Tipo de covarianza: no robusto =============================== ================================================= coef estándar errar t P|t| [0,025 0,975] ---------------------------------------------- -------------------------------- Intercepción -0,0172 0,052 -0,329 0,742 -0,120 0,086 ret_spot 0,8186 0,031 26,626 0,000 0,758 0,879 = ==================================================== =========================== Ómnibus: 31.822 Durbin-Watson: 2.486 Prob(ómnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 119.778 Sesgo : -0,211 Prob(JB): 9,78e-27 Curtosis: 5,725 Cond. N° 1.70 ================================================= =============================== Notas: [1] Los errores estándar suponen que la matriz de covarianza de los errores está especificada correctamente.

Question

¿Cuál es la relación entre el valor spot y el valor futuro, cuando el spot es la variable independiente Resultados de la regresión MCO ============================== ==================================================== ﻿Dep. Variable: Futuros R-cuadrado: 0,807 ﻿Modelo: MCO Adj. R cuadrado: 0,806 ﻿Método: Estadístico F de mínimos cuadrados: 1574. ﻿Fecha: viernes, 28 ﻿de junio de 2024 ﻿Prob (estadístico F): 1,28e-136 ﻿Hora: 21:19:50 ﻿Log-verosimilitud: -3155,4 ﻿No. ﻿Observaciones: 379 ﻿AIC: 6315. ﻿Df Residuos: 377 ﻿BIC: 6323. ﻿Df Modelo: 1 ﻿Tipo de covarianza: no robusto ============================== =================================================== ﻿coef error estándar t P>|t| [0,025 0,975] ---------------------------------------------- -------------------------------- ﻿Intercepción 1219.2546 584.069 2.088 0.038 70.813 2367.696 ﻿Spot 1.6982 0.043 39.668 0.000 1.614 1.782 ==== ==================================================== ======================== Ómnibus: 25,242 ﻿Durbin-Watson: 0,067 ﻿Prob(ómnibus): 0,000 ﻿Jarque-Bera (JB): 22,019 ﻿Sesgo: -0,516 ﻿Prob(JB): 1,65e-05 ﻿Curtosis: 2,425 ﻿Cond. N° 1.55e+05 ============================================== ================================== ﻿Notas: [1] ﻿Los errores estándar suponen que la matriz de covarianza de los errores es especificado correctamente. [2] ﻿El número de condición es grande, 1,55e+05. ﻿Esto podría indicar que existe una fuerte multicolinealidad u otros problemas numéricos. ﻿Resultados de la regresión MCO ================================================= ================================ ﻿Dep. Variable: ret_future R cuadrado: 0,653 ﻿Modelo: MCO Adj. R cuadrado: 0,653 ﻿Método: Mínimos cuadrados Estadístico F: 709,0 ﻿Fecha: viernes, 28 ﻿de junio de 2024 ﻿Prob (estadístico F): 1,53e-88 ﻿Hora: 21:19:50 ﻿Log-verosimilitud: -541,20 ﻿No. ﻿Observaciones: 378 ﻿AIC: 1086. ﻿Df Residuos: 376 ﻿BIC: 1094. ﻿Df Modelo: 1 ﻿Tipo de covarianza: no robusto =============================== ================================================= ﻿coef estándar errar t P>|t| [0,025 0,975] ---------------------------------------------- -------------------------------- ﻿Intercepción -0,0172 0,052 -0,329 0,742 -0,120 0,086 ﻿ret_spot 0,8186 0,031 26,626 0,000 0,758 0,879 = ==================================================== =========================== Ómnibus: 31.822 ﻿Durbin-Watson: 2.486 ﻿Prob(ómnibus): 0.000 ﻿Jarque-Bera (JB): 119.778 ﻿Sesgo : -0,211 ﻿Prob(JB): 9,78e-27 ﻿Curtosis: 5,725 ﻿Cond. N° 1.70 ================================================= =============================== ﻿Notas: [1] ﻿Los errores estándar suponen que la matriz de covarianza de los errores está ﻿especificada correctamente.

Accepted Answer

Estos resultados de regresión muestran las relaciones entre los valores al contado y futuros en dos ...

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