Pregunta: ¿Cuál es el delta de una posición corta en 1000 opciones de compra europeas sobre futuros de plata? Las opciones vencen en 8 meses y el contrato de futuro subyacente a la opción vence en 9 meses. El precio actual de futuros de 9 meses es de $8 por onza, el precio de ejercicio de las opciones es de $8, el interés libre de riesgo es de 12% anual y la

¿Cuál es el delta de una posición corta en 1000 opciones de compra europeas sobre futuros de plata? Las opciones vencen en 8 meses y el contrato de futuro subyacente a la opción vence en 9 meses. El precio actual de futuros de 9 meses es de $8 por onza, el precio de ejercicio de las opciones es de $8, el interés libre de riesgo es de 12% anual y la volatilidad de la plata es de 18% anual.