Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Si una acción tiene una beta negativa, su rendimiento esperado debe ser negativo. B. Una cartera con una gran cantidad de acciones seleccionadas al azar tendría más riesgo de mercado que una sola acción que tiene una beta de 0,5, suponiendo que la beta de la acción se calculó correctamente y es

A.

Si una acción tiene una beta negativa, su rendimiento esperado debe ser negativo.

B.

Una cartera con una gran cantidad de acciones seleccionadas al azar tendría más riesgo de mercado que una sola acción que tiene una beta de 0,5, suponiendo que la beta de la acción se calculó correctamente y es estable.

C.

De acuerdo con el CAPM, las acciones con mayores desviaciones estándar de rendimientos también deben tener mayores rendimientos esperados.

D.

Una cartera con una gran cantidad de acciones seleccionadas al azar tendría menos riesgo de mercado que una sola acción que tiene una beta de 0,5.

MI.

Si los rendimientos de dos acciones están perfectamente correlacionados positivamente (es decir, el coeficiente de correlación es +1,0) y estas acciones tienen desviaciones estándar idénticas, una cartera con la misma ponderación de las dos acciones tendrá una desviación estándar menor que la de las acciones individuales. .