Pregunta: ¿He contestado correctamente 2,3 y 4? Un especulador está considerando la compra de cinco opciones de compra de yenes japoneses a tres meses con un precio de ejercicio de 96 centavos por 100 yenes. La prima es de 1,35 centavos por 100 yenes. El precio al contado es de 95,28 centavos por 100 yenes y la tasa a plazo de 90 días es de 95,71 centavos. El

¿He contestado correctamente 2,3 y 4?

Un especulador está considerando la compra de cinco opciones de compra de yenes japoneses a tres meses con un precio de ejercicio de 96 centavos por 100 yenes. La prima es de 1,35 centavos por 100 yenes. El precio al contado es de 95,28 centavos por 100 yenes y la tasa a plazo de 90 días es de 95,71 centavos. El especulador cree que el yen se apreciará a $1,00 por cada 100 yenes durante los próximos tres meses. Como asistente del especulador, se le ha pedido que prepare lo siguiente:

1. Haga un diagrama de la opción de compra, la ganancia (o pérdida) en el eje y y el precio al contado futuro en el eje x.
2. Determine la ganancia del especulador si el yen se aprecia a $1.00/100 yen.

2.) 5*(1,0 - 0,9735) = 0,1325

1. Determine la ganancia del especulador si el yen se aprecia solo al tipo de cambio a plazo.

3.) 5*(0,9571-0,9735) = -0,082. La opción vence fuera del dinero, el especulador dejará que la opción venza sin valor

1. Determine el precio al contado futuro en el que el especulador solo alcanzará el punto de equilibrio.

4.) Sr = E + C o .96+0.0135 = .9735 centavos por 100 yen es el punto de equilibrio.