Pregunta: Consulte la siguiente información para las preguntas 10 a 13. Plains States Manufacturing acaba de firmar un contrato para comprar maquinaria agrícola a la firma alemana Boschin por 1.250.000€. El contrato se firmó en junio y el pago vence seis meses después, en diciembre. La firma está considerando varias alternativas de cobertura para reducir el riesgo de

Consulte la siguiente información para las preguntas 10 a 13.
Plains States Manufacturing acaba de firmar un contrato para comprar maquinaria agrícola a la firma alemana Boschin por 1.250.000€. El contrato se firmó en junio y el pago vence seis meses después, en diciembre. La firma está considerando varias alternativas de cobertura para reducir el riesgo de tipo de cambio derivado de la transacción. Para ayudar a la empresa a tomar una decisión de cobertura, ha recopilado la siguiente información.
El tipo de cambio al contado es de $0,8924/€
El tipo de cambio a seis meses es de 0,8750 $/€
El tipo de interés anualizado de los préstamos a 6 meses en euros es del 9 % (o del 4,5 % a 6 meses)
La tasa anualizada de préstamos a 6 meses en euros es del 7 % (o del 3,5 % a 6 meses)
La tasa de préstamo anualizada de EE. UU. a 6 meses es del 8 % (o del 4 % durante 6 meses)
La tasa de préstamo anualizada de EE. UU. a 6 meses es del 6% (o 3% durante 6 meses)

10. Si Plains States elige cubrir su exposición a la transacción en el mercado a plazo, __________ 1.250.000 € a plazo a una tasa de ___________.
a. vender; $0.8750/€
b. vender; $0,8924/€
C. comprar; $0.8750/€
d. comprar; $0,8924/€
11. Plains States opta por cubrir su exposición a transacciones en el mercado a plazo a la tasa a plazo disponible. El pago en 6 meses será __________.
a. 1.428571,43 €
b. $1,428571.43
C. 1.093.750,00 €
d. $1,093,750.00
12. Los estados de las llanuras podrían cubrir las cuentas por pagar en euros en el mercado monetario. Con la información proporcionada, ¿cuánto pagaría la empresa en seis meses a través de la cobertura del mercado monetario?
a. $1,120,888.89
b. $1,110,162.68
C. $1,110,111.11
d. $1,099,488.04
13. Dada la información, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta acerca de una posible oportunidad de arbitraje?
a. Pedir prestado $, convertir a euros, invertir en euros, vender ingresos de inversión en euros adelante.
b. Pedir prestado en euros, convertir a $, invertir en $, vender $, la inversión continúa.
C. No se moleste, no hay oportunidad de arbitraje.