Pregunta: CONSIDERING THE FOLLOWING PROPERTIES: FIND THE CONTRIBUTION OF THE FIRST ASSET TO THE VARIANCE OF THE PORTAFOLIO THE DATA GIVEN IS THE FOLLOWING: You decide to invest your money in a

La contribución de un activo en una cartera está definida por ${\mathrm{contr}}_i=w_i\cdot \mathrm{Cov}\left(R_i,R\right)$ Donde $R_i$ es la tasa de rendimiento para el activo $i$ y $R$ la tasa de rendimiento del portafolio. Aunque no tenemos el dato de la covarianza del activo con la cartera, sabemos que están relacionados de la siguiente forma: $R=w_1{R}_1+w_2{R}_2$ Tenemos entonces $\begin{array}{rl}\mathrm{Cov}\left(R_i,R\right)& =\mathrm{Cov}\left(R_i,w_1{R}_1+w_2{R}_2\right)\\ & =\mathrm{Cov}\left(R_i,w_1{R}_1\right)+\mathrm{Cov}\left(R_i,w_2{R}_2\right)\\ & =w_1\mathrm{Var}\left(R_1\right)+w_2\mathrm{Cov}\left(R1,R_2\right)\end{array}$ Esto permite utilizar los valores de la matriz de covarianzas para aplicar los valores correspondientes. MATRIZ DE CORRELACIÓN \begin{tabular}{llllrrrrr} & GOOG & CSCO & LOGI & AMZN & AAPL & \% Rend. Anual & Desv. Est. Anual \\ \cline { 2 - 8 } GOOG & 1 & & & & $8.0\%$ & $28.7$ \\ CSCO & $0.43$ & 1 & & & & $7.5\%$ & $36.3$ \\ LOGI & $0.34$ & $0.28$ & 1 & & & $6.0\%$ & $46.2$ \\ AMZN & $0.55$ & $0.34$ & $0.35$ & 1 & & $12.5\%$ & $34.0$ \\ AAPL & $0.62$ & $0.43$ & $0.39$ & $0.58$ & 1 & $10.0\%$ & $25.0$ \end{tabular}