Consideremos el modelo de probabilidad lineal Yi = β0 + β1Xi + ui, y supongamos que E(ui| Xi) = 0. (a). Demuestre que Pr( Yi =1 | Xi) = β0 + β1Xi. (b) Derive la función de verosimilitud.

dado que:- (a) Para demostrar que Pr(Yi=1|X i) = β0 + β1X i, Necesitamos encontrar la probabilidad condicional de que Yi tome...

Resuelto Consideremos el modelo de probabilidad lineal Yi = β0

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Pregunta: Consideremos el modelo de probabilidad lineal Yi = β0 + β1Xi + ui, y supongamos que E(ui| Xi) = 0. (a). Demuestre que Pr( Yi =1 | Xi) = β0 + β1Xi. (b) Derive la función de verosimilitud.
Consideremos el modelo de probabilidad lineal Yi = β0 + β1Xi + ui, y supongamos que E(ui| Xi) = 0.
(a). Demuestre que Pr( Yi =1 | Xi) = β0 + β1Xi.
(b) Derive la función de verosimilitud.
Hay 2 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1
dado que:-

(a) Para demostrar que $P r (Y i = 1 ∣ X i) = β 0 + β 1 X i,$ Necesitamos encontrar la probabilidad condicional de que Yi tome...
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