Pregunta: Considere una opción de venta europea a dos años con un precio de ejercicio de 52 dólares sobre una acción cuyo precio actual es de 50 dólares. Supongamos que hay dos pasos de tiempo, y en cada paso de tiempo el precio de las acciones sube un 30% o baja un 30%. Supongamos también que la tasa libre de riesgo es del 7% anual con capitalización continua. ¿Cuál

Considere una opción de venta europea a dos años con un precio de ejercicio de 52 dólares sobre una acción cuyo precio actual es de 50 dólares. Supongamos que hay dos pasos de tiempo, y en cada paso de tiempo el precio de las acciones sube un 30% o baja un 30%. Supongamos también que la tasa libre de riesgo es del 7% anual con capitalización continua. ¿Cuál es el valor de la opción de venta europea?