Considere una distribución exponencial con θ=500 (es decir, la cdf es 1−e^(−x/θ) para x>0) y una distribución de Pareto con α=3 y θ=1000 (es decir, la cdf es 1−(θ/ (x+θ))^α para x>0). Determinar VaR y TVaR al nivel de seguridad del 95%.

Se pide determinar el VaR y TVaR con nivel de seguridad del 95% para una distribución exponencial con theta=500 ...

Resuelto Considere una distribución exponencial con θ=500 (es

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Pregunta: Considere una distribución exponencial con θ=500 (es decir, la cdf es 1−e^(−x/θ) para x>0) y una distribución de Pareto con α=3 y θ=1000 (es decir, la cdf es 1−(θ/ (x+θ))^α para x>0). Determinar VaR y TVaR al nivel de seguridad del 95%.
Considere una distribución exponencial con θ=500 (es decir, la cdf es 1−e^(−x/θ) para x>0) y una distribución de Pareto con α=3 y θ=1000 (es decir, la cdf es 1−(θ/ (x+θ))^α para x>0). Determinar VaR y TVaR al nivel de seguridad del 95%.
Hay 3 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1
Se pide determinar el VaR y TVaR con nivel de seguridad del $95 %$ para una distribución exponencial con $θ = 500$ ...
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