Considere la siguiente información sobre un swap de tasa de interés: dos años plazo, pago semestral, tasa fija = 6%, tasa variable = LIBOR + 50 puntos básicos, nocional USD 10 millones. Calcular el intercambio neto de cupones para el primer período si LIBOR es 5% al inicio del período y 5.5% al final del período

Para este caso, se busca determinar los pagos realizados entre las partes.

Resuelto Considere la siguiente información sobre un swap de

Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.

Pregunta: Considere la siguiente información sobre un swap de tasa de interés: dos años plazo, pago semestral, tasa fija = 6%, tasa variable = LIBOR + 50 puntos básicos, nocional USD 10 millones. Calcular el intercambio neto de cupones para el primer período si LIBOR es 5% al inicio del período y 5.5% al final del período
Considere la siguiente informaci $ó$ n sobre un swap de tasa de inter $é$ s: dos a $ñ$ os plazo, pago semestral, tasa fija $= 6 %,$ tasa variable $=$ LIBOR $+ 50$ puntos b $á$ sicos $,$ nocional USD $10$ millones. Calcular el intercambio neto de cupones para el primer per $í$ odo si LIBOR es $5 %$ al inicio del per $í$ odo y $5.5 %$ al final del per $í$ odo
Hay 2 pasos para resolver este problema.
Solución
Paso 1
Para este caso, se busca determinar los pagos realizados entre las partes.
Mira la respuesta completa
Paso 2
Desbloquea
Respuesta
Desbloquea
Pregunta anterior Siguiente pregunta