Pregunta: Considere la serie de tiempo xt = β1 + β2t + wt, donde β1 y β2 son constantes conocidas y wt es un proceso de ruido blanco con varianza σ2 w. (a) Determine si xt es estacionario. (b) Demuestre que el proceso yt = xt − xt−1 es estacionario. (c) Demuestre que la media de la media móvil vt = 1 2q + 1 q j=−q xt−j es β1 + β2t, y proporcione una expresión

Considere la serie de tiempo xt = β1 + β2t + wt, donde β1 y β2 son constantes conocidas y wt es un proceso de ruido blanco con varianza σ2 w. (a) Determine si xt es estacionario. (b) Demuestre que el proceso yt = xt − xt−1 es estacionario. (c) Demuestre que la media de la media móvil vt = 1 2q + 1 q j=−q xt−j es β1 + β2t, y proporcione una expresión simplificada para la función de autocovarianza.