Considere el siguiente modelo ARMA si εt ∼ W N(0, 16): (1 − 0,8L)Xt = (0 − 0,9L)εt + 9 (1) (a) Muestre si el proceso es estacionario. (b) Calcule la media y la varianza incondicional del proceso. (c) Calcule las cuatro primeras autocovarianzas del proceso. (d) Calcule las autocorrelaciones hasta de orden 4.

Considere el siguiente modelo ARMA si εt ∼ W N(0,

Pregunta: Considere el siguiente modelo ARMA si εt ∼ W N(0, 16): (1 − 0,8L)Xt = (0 − 0,9L)εt + 9 (1) (a) Muestre si el proceso es estacionario. (b) Calcule la media y la varianza incondicional del proceso. (c) Calcule las cuatro primeras autocovarianzas del proceso. (d) Calcule las autocorrelaciones hasta de orden 4.
Considere el siguiente modelo ARMA si εt ∼ W N(0, 16): (1 − 0,8L)Xt = (0 − 0,9L)εt + 9 (1) (a) Muestre si el proceso es estacionario. (b) Calcule la media y la varianza incondicional del proceso. (c) Calcule las cuatro primeras autocovarianzas del proceso. (d) Calcule las autocorrelaciones hasta de orden 4.
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