Considere el proceso estocástico X(t) = e^(-Yt), para t > 0; donde Y es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo (0, 1). Calcular la función de densidad de primer orden del proceso {X(t), t> 0}

Resuelto Considere el proceso estocástico X(t) = e^(-Yt), para

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Pregunta: Considere el proceso estocástico X(t) = e^(-Yt), para t > 0; donde Y es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo (0, 1). Calcular la función de densidad de primer orden del proceso {X(t), t> 0}
Considere el proceso estocástico
X(t) = e^(-Yt), para t > 0;
donde Y es una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo
(0, 1).

Calcular la función de densidad de primer orden del proceso {X(t), t> 0}
Esta es la mejor manera de resolver el problema.
Solución
X(t) = e^(-Yt), para t > …
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