Pregunta: Compruebe que en un proceso ARIMA(1,1,0)(Y)t(h)=(Y)t(h-1)+φ1(W)T(h-1)+δy que la varianza del error de pronóstico es E[eT2(h)]=σε2∑i=1h∑j=0h-i(φ1j)2.

 Compruebe que en un proceso ARIMA$(1,1,0)(Y{)}_t(h)=(Y{)}_t(h-1)+{\phi }_1(W{)}_T(h-1)+\delta$

y que la varianza del error de pron$ó$stico es $E[e_T^2(h)]={\sigma }_{\epsilon }^2{\displaystyle \sum _{i=1}^h}{\displaystyle \sum _{j=0}^{h-i}}({\phi }_1^j{)}^2.$