Pregunta: Bajo los términos de un swap, una institución financiera acordó pagar la tasa LIBOR a seis meses y recibir 8% anual (con una composición semestral) sobre un principal de $100 millones. E l swap tiene una vida restante de 1.25 años. Las tasas LIBOR con una composición continua para vencimientos a 3, 9 y 15 meses son: 10% ,10.5% y 11%, respectivamente. La tasa

Bajo los términos de un swap, una institución financiera acordó pagar la tasa LIBOR a seis meses y recibir 8% anual (con una composición semestral) sobre un principal de $100 millones. E l swap tiene una vida restante de 1.25 años. Las tasas LIBOR con una composición continua para vencimientos a 3, 9 y 15 meses son: 10% ,10.5% y 11%, respectivamente. La tasa LIBOR a seis meses en la última fecha de pago fue de 10.2% (con una composición semestral) Estimar el valor del Swap.