Pregunta: Administra una cartera riesgosa con una tasa de rendimiento esperada del 18 % y una desviación estándar del 28 %. La tasa de la letra del Tesoro es del 8%. a. Su cliente elige invertir el 70% de una cartera en su fondo y el 30% en un fondo de mercado monetario esencialmente libre de riesgo. ¿Cuál es el valor esperado y la desviación estándar de la tasa de

Administra una cartera riesgosa con una tasa de rendimiento esperada del 18 % y una desviación estándar del 28 %. La tasa de la letra del Tesoro es del 8%.

a. Su cliente elige invertir el 70% de una cartera en su fondo y el 30% en un fondo de mercado monetario esencialmente libre de riesgo. ¿Cuál es el valor esperado y la desviación estándar de la tasa de rendimiento de su cartera?

b. Suponga que su cartera de riesgo incluye las siguientes inversiones en las proporciones dadas:
Acción A 25%

Acción B 32%

Acciones C 43%

¿Cuáles son las proporciones de inversión de la cartera general de su cliente, incluida la posición en letras del Tesoro?

C. ¿Cuál es la relación recompensa/volatilidad (Sharpe) (S) de su cartera de riesgo? ¿Tus clientes?

d. Dibuje el CAL de su cartera en un diagrama de desviación estándar de rendimiento esperado. ¿Cuál es la pendiente del CAL? Muestre la posición de su cliente en la CAL de su fondo.