Pregunta: Acción 1 Acciones 2 Beta 1.2 0.4 Riesgo idiosincrático 0.05 0.07 Rendimientos esperados de la cartera de mercado = 0,13 Varianza de los Rendimientos de la Cartera de Mercado = 0.09 Tasa libre de riesgo = 0,04 A. ¿Cuál es el riesgo sistemático de la acción 1, bajo el modelo de factor

Rendimientos esperados de la cartera de mercado = 0,13

Varianza de los Rendimientos de la Cartera de Mercado = 0.09

Tasa libre de riesgo = 0,04

A. ¿Cuál es el riesgo sistemático de la acción 1, bajo el modelo de factor único?

a. 0.1392

b. 0.1475

C. 0.1296

d. 0.1926

B. ¿Cuál es la varianza de la acción 1, bajo el modelo de factor único?

a. 0.1796

b. 0.1974

C. 0.1365

d. 0.1565