Pregunta: 8.7.*Un corredor de bolsa, Richard Smith, acaba de recibir una llamada de su cliente más importante, Ann Hardy. Ann tiene 50.000 dólares para invertir y quiere utilizarlos para comprar dos acciones. La acción 1 es un valor sólido de primera línea con un potencial de crecimiento respetable y poco riesgo. La acción 2 es mucho más especulativa. Se promociona en

8.7.*Un corredor de bolsa, Richard Smith, acaba de recibir una llamada de su cliente más importante, Ann Hardy. Ann tiene 50.000 dólares para invertir y quiere utilizarlos para comprar dos acciones. La acción 1 es un valor sólido de primera línea con un potencial de crecimiento respetable y poco riesgo. La acción 2 es mucho más especulativa. Se promociona en dos boletines de inversión como una acción con un potencial de crecimiento excepcional, pero también se considera muy arriesgada. Ann desea obtener un gran rendimiento de su inversión, pero también tiene una aversión considerable al riesgo. Por lo tanto, ha dado instrucciones a Richard para que analice qué combinación de inversiones en las dos acciones sería adecuada para ella. También le informa de que su plan es conservar las acciones que se están comprando ahora durante tres años antes de venderlas. Después de investigar un poco sobre los rendimientos históricos de las dos acciones y sobre las perspectivas actuales de las empresas involucradas, Richard puede hacer las siguientes estimaciones. Si los $50,000 se invirtieran ahora en la Acción 1, la ganancia cuando se vendiera en tres años tendría un valor esperado de $12,500 y una desviación estándar de $5,000. Si los $50,000 se invirtieran ahora en la Acción 2, la ganancia cuando se vendiera en tres años tendría un valor esperado de $20,000 y una desviación estándar de $30,000. Las dos acciones se comportan de forma independiente en diferentes sectores del mercado, por lo que el cálculo de Richard a partir de datos históricos es que la covarianza de las ganancias de las dos acciones es 0. Richard ahora está listo para usar un modelo de hoja de cálculo para determinar cómo asignar los $50,000 a las dos acciones para minimizar el riesgo de Ann y al mismo tiempo proporcionar una ganancia esperada que sea al menos tan grande como su valor mínimo aceptable. Le pide a Ann que decida cuál es su valor mínimo aceptable. Sin asignar todavía un valor numérico específico a la ganancia esperada mínima aceptable, formule un modelo de programación cuadrática en forma algebraica para este problema. Muestre este modelo en una hoja de cálculo. Resuelva este modelo para cuatro casos: beneficio esperado mínimo aceptable = $13 000, $15 000, $17 000 y $19 000. ¿Puede explicar cómo calcula el porcentaje de la cantidad de acciones 1, acciones 2, cartera total % % 100 % <= 100 %? Estoy muy perdido en cuanto a cómo calcularlo en Excel