Pregunta: 8.25 El precio de una acción se modela con un movimiento browniano geométrico con deriva μ = -0,25 y volatilidad o = 0,4. La acción se vende actualmente por 35 dólares. Cuál es el ¿Probabilidad de que el precio sea de al menos $40 en 1 año? 8.26 Para el modelo de precio de acciones del ejercicio 8.25, suponga que hay una opción disponible comprar las

8.25 El precio de una acción se modela con un movimiento browniano geométrico con deriva
μ = -0,25 y volatilidad o = 0,4. La acción se vende actualmente por 35 dólares. Cuál es el
¿Probabilidad de que el precio sea de al menos $40 en 1 año?
8.26 Para el modelo de precio de acciones del ejercicio 8.25, suponga que hay una opción disponible
comprar las acciones en seis meses por $40. Encuentre el pago esperado del
opción.