Pregunta: 8. Las acciones comunes de CALL Corporation se han estado cotizando en un rango estrecho de alrededor de $50 por acción durante meses, y usted cree que permanecerá en ese rango durante los próximos tres meses. El precio de una opción de venta de 3 meses con un precio de ejercicio de $50 es $4. a. Si la tasa de interés libre de riesgo es del 10% anual, ¿cuál

8. Las acciones comunes de CALL Corporation se han estado cotizando en un rango estrecho de alrededor de $50 por acción durante meses, y usted cree que permanecerá en ese rango durante los próximos tres meses. El precio de una opción de venta de 3 meses con un precio de ejercicio de $50 es $4. a. Si la tasa de interés libre de riesgo es del 10% anual, ¿cuál debe ser el precio de una opción de compra a 3 meses sobre acciones CALL a un precio de ejercicio de $50 si está en el dinero? (La acción no paga dividendos.) b. ¿Cuál sería una estrategia de opciones simple usando una opción de venta y una opción de compra para explotar su convicción sobre el movimiento futuro del precio de las acciones? ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que puede ganar en esta posición? ¿Hasta dónde puede moverse el precio de las acciones en cualquier dirección antes de que pierda dinero? C. ¿Cómo puede crear una posición que involucre una opción de venta, una opción de compra y un préstamo sin riesgo que tenga la misma estructura de pagos que la acción al vencimiento? ¿Cuál es el costo neto de establecer esa posición ahora?