¡Tu solución está lista!
Nuestra ayuda de expertos desglosó tu problema en una solución confiable y fácil de entender.
Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: 6)Assume you own a 2-year US Treasury Note with a 5% coupon and a 7-year US Treasury Note with a 0% coupon. If market interest rates decrease by 100 basis points in the 2-year maturity and declined by only 75 basis points in the 7-year maturity, which bond would experience the smallest market value change? | Suponga que posee un pagaré del Tesoro de EE. UU.
6)Assume you own a 2-year US Treasury Note with a 5% coupon and a 7-year US Treasury Note with a 0% coupon. If market interest rates decrease by 100 basis points in the 2-year maturity and declined by only 75 basis points in the 7-year maturity, which bond would experience the smallest market value change? | Suponga que posee un pagaré del Tesoro de EE. UU. a 2 años con un cupón del 5 % y un pagaré del Tesoro de EE. UU. a 7 años con un cupón del 0 %. Si las tasas de interés del mercado disminuyen 100 puntos básicos en el vencimiento a 2 años y disminuyen solo 75 puntos básicos en el vencimiento a 7 años, ¿qué bono experimentaría el menor cambio en el valor de mercado?
2-year 5% US Treasury
Both would have the same market value change. | Ambos tendrían el mismo cambio de valor de mercado.
10-year 0% US Treasur
- Hay 3 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaPaso 2
BONO 2 años con un cupón del 5%:
Duración modificada para cada bono:DATOS DE ENTRADA
Duración = 2 años
...DesbloqueaPaso 3DesbloqueaRespuestaDesbloquea
Estudia mejor, ¡ahora en español!
Entiende todos los problemas con explicaciones al instante y pasos fáciles de aprender de la mano de expertos reales.