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  • Pregunta: 6)Assume you own a 2-year US Treasury Note with a 5% coupon and a 7-year US Treasury Note with a 0% coupon. If market interest rates decrease by 100 basis points in the 2-year maturity and declined by only 75 basis points in the 7-year maturity, which bond would experience the smallest market value change? | Suponga que posee un pagaré del Tesoro de EE. UU.

    6)Assume you own a 2-year US Treasury Note with a 5% coupon and a 7-year US Treasury Note with a 0% coupon. If market interest rates decrease by 100 basis points in the 2-year maturity and declined by only 75 basis points in the 7-year maturity, which bond would experience the smallest market value change? | Suponga que posee un pagaré del Tesoro de EE. UU. a 2 años con un cupón del 5 % y un pagaré del Tesoro de EE. UU. a 7 años con un cupón del 0 %. Si las tasas de interés del mercado disminuyen 100 puntos básicos en el vencimiento a 2 años y disminuyen solo 75 puntos básicos en el vencimiento a 7 años, ¿qué bono experimentaría el menor cambio en el valor de mercado?

    2-year 5% US Treasury

    Both would have the same market value change. | Ambos tendrían el mismo cambio de valor de mercado.

    10-year 0% US Treasur


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    Hay 3 pasos para resolver este problema.
    Solución
    Paso 1

    BONO 2 años con un cupón del 5%:
    Duración modificada para cada bono:


    DATOS DE ENTRADA


    Duración = 2 años
    ...

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