Pregunta: 23. Pones la mitad de tu dinero en una cartera de acciones que tiene un rendimiento esperado del 14 % y una desviación estándar del 30 %. Pones el resto de tu dinero en una cartera de bonos riesgosa que tiene un rendimiento esperado del 6 % y una desviación estándar del 12 %. Las carteras de acciones y bonos tienen una correlación de .55. La desviación

23. Pones la mitad de tu dinero en una cartera de acciones que tiene un rendimiento esperado del 14 % y una desviación estándar del 30 %. Pones el resto de tu dinero en una cartera de bonos riesgosa que tiene un rendimiento esperado del 6 % y una desviación estándar del 12 %. Las carteras de acciones y bonos tienen una correlación de .55. La desviación estándar de la cartera resultante será ________________.
A. más del 18% pero menos del 24%
B. igual al 18%
C. más del 12% pero menos del 18%
D. igual al 12%

10. El activo A tiene un rendimiento esperado del 20 % y una desviación estándar del 20 %. La tasa libre de riesgo es del 10%. ¿Cuál es la relación recompensa-variabilidad?
A.40
B .50

C .75

D.80

70. Tres acciones tienen precios de acción de $24, $75 y $30 con valores de mercado totales de $400 millones, $350 millones y $150 millones, respectivamente. Si tuviera que construir un índice ponderado por precio de las tres acciones, ¿cuál sería el valor del índice?
A 300

B. 39 C. 43 D. 30

52. Suponga que compró 500 acciones ordinarias de XYZ con un margen de $30 por acción a su corredor. Si el margen inicial es del 60 %, la cantidad que pidió prestada al corredor es _________.
R. $20,000
B $12,000

C. $8,000 D. $6,000

22. Suponga que acaba de comprar algunas acciones en una compañía de inversión que reporta $500 millones en activos, $100 millones en pasivos y 50 millones de acciones en circulación. ¿Cuál es el valor liquidativo (NAV) de estas acciones?
R. $12

B. $9 C. $10 D. $8

13. El promedio aritmético de -11 %, 25 % y 30 % es ________. A 14,67%

B 8%
C 11,22 % D 13 %

14. El promedio geométrico de -12%, 17% y 25% es _________. A. 8,77%

B 8,15%
C 9,7 % D 18,88 %

16. Una inversión gana 10% el primer año, gana 14% el segundo año y pierde 12% el tercer año. El rendimiento compuesto total durante los 3 años fue ______.
A 41,68%
B 11,32%

C 10,35 % D 13 %

18. Suponga que paga $9,500 por una letra del Tesoro de $10,000 a la par con vencimiento en 3 meses. ¿Cuál es el rendimiento del período de tenencia de esta inversión?
A 3,01%
B 3,09%

C 5,26 % D 16,71 %

27. Su inversión tiene un 40 % de posibilidades de obtener una tasa de rendimiento del 40 %, un 30 % de posibilidades de obtener una tasa de rendimiento del 10 % y un 30 % de posibilidades de perder un 6 %. ¿Cuál es su rendimiento esperado de esta inversión?
A 12,8%
B 13,2%

C 17,2 % D 9,2 %

28. Su inversión tiene un 50 % de posibilidades de obtener una tasa de rendimiento del 18 %, un 40 % de posibilidades de obtener una tasa de rendimiento del 10 % y un 10 % de posibilidades de perder un 3 %. ¿Cuál es la desviación estándar de esta inversión?
A 6,45%
B 6,57%

C 9,29 % D 8,43 %

41. Un inversor puede diseñar una cartera riesgosa basada en dos acciones, A y B. La desviación estándar del rendimiento de la acción A es del 20 %, mientras que la desviación estándar de la acción B es del 15 %. El coeficiente de correlación entre los rendimientos de A y B es del 10%. El rendimiento esperado de la cartera de varianza mínima es aproximadamente _________.

A 10%
B 13,6 % C 15 %
D 19,41%

30. La desviación estándar del rendimiento de la inversión A es 0,10, mientras que la desviación estándar del rendimiento de la inversión B es 0,05. Si la covarianza de los rendimientos de A y B es .0018, el coeficiente de correlación entre los rendimientos de A y B es _________.
R. .12
B .36
C .60
D .77