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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: (2 pts extra) Sea X1,X2… una sucesión de variables aleatorias tal que el proceso Zn=X1+ +Xn es una martingala con respecto a la filtración {Fn}n≥t. Demuestra que E[XiXf∣=0 para i=j.
Hay 3 pasos para resolver este problema.SoluciónPaso 1Mira la respuesta completaIntroducción
En el ejercicio proporcionado, nos encontramos con el análisis de un proceso estocástico...
Paso 2
DesbloqueaPaso 3DesbloqueaRespuestaDesbloquea
Texto de la transcripción de la imagen:
(2 pts extra) Sea X1,X2… una sucesión de variables aleatorias tal que el proceso Zn=X1+ +Xn es una martingala con respecto a la filtración {Fn}n≥t. Demuestra que E[XiXf∣=0 para i=j.
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