1. Un inversionista compra un bono a tres años con una tasa de cupón del 5% pagada anualmente. El bono, con un rendimiento al vencimiento del 3%, se compra a un precio de 105,657223 por 100 de valor nominal. Suponiendo un cambio de 5 pb en el rendimiento al vencimiento, ¿cuál es la duración modificada aproximada del bono? ¿Cuál es la duración Macaulay del

Se hallarán: Duración modificada Duración de Macaulay del bono

Resuelto 1. Un inversionista compra un bono a tres años con

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Pregunta: 1. Un inversionista compra un bono a tres años con una tasa de cupón del 5% pagada anualmente. El bono, con un rendimiento al vencimiento del 3%, se compra a un precio de 105,657223 por 100 de valor nominal. Suponiendo un cambio de 5 pb en el rendimiento al vencimiento, ¿cuál es la duración modificada aproximada del bono? ¿Cuál es la duración Macaulay del
1. Un inversionista compra un bono a tres años con una tasa de cupón del 5% pagada anualmente. El bono, con un rendimiento al vencimiento del 3%, se compra a un precio de 105,657223 por 100 de valor nominal. Suponiendo un cambio de 5 pb en el rendimiento al vencimiento, ¿cuál es la duración modificada aproximada del bono? ¿Cuál es la duración Macaulay del bono?
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