Pregunta: 1. Suponiendo que el riesgo (desviación estándar) del mercado es del 25%, calcule la beta (β) para la nueva emisión de acciones con una desviación estándar del 40% y una correlación con el mercado de 0,7. 2. Supongamos que la tasa libre de riesgo es del 3%, el rendimiento esperado de la cartera de mercado es del 13% y su desviación estándar es del 23%. Una

1. Suponiendo que el riesgo (desviación estándar) del mercado es del 25%, calcule la beta (β) para la nueva emisión de acciones con una desviación estándar del 40% y una correlación con el mercado de 0,7.

2. Supongamos que la tasa libre de riesgo es del 3%, el rendimiento esperado de la cartera de mercado es del 13% y su desviación estándar es del 23%. Una empresa alemana, Mueller Metals, tiene una desviación estándar del 50% y una correlación de 0,65 con el mercado. Calcule la beta del metal de Mueller y el rendimiento esperado.