Pregunta: 1.- Suponga que los siniestros que recibe Seguros de Vida, una empresa aseguradora, se presentan conforme a un proceso de Poisson de parámetro λ, asimismo, el gasto ocasionado por los diferentes siniestros son variables aleatorias independientes e identicamente distribuidas con función de distribucion D, la cual tiene una media μ; más aún, los tiempos entre

1.- Suponga que los siniestros que recibe Seguros de Vida, una empresa aseguradora, se presentan conforme a un proceso de Poisson de parámetro $\lambda$, asimismo, el gasto ocasionado por los diferentes siniestros son variables aleatorias independientes e identicamente distribuidas con función de distribucion $D$, la cual tiene una media $\mu$; más aún, los tiempos entre que se presentan son independientes. Ahora bien, denotemos a $T_i$, el tiempo en que se presenta el i-ésimo siniestro y sea $C_i$ el monto relacionado con dicho siniestro, por lo anterior determine el valor presente esperado de los costos asociados a los siniestros presentados durante el intervalo de tiempo $[0,t]$, para lo anterior, se debera asumir una capitalización continua y una tasa de descuento $\gamma$.