Pregunta: 1 El precio de una acción está actualmente en $40. Se sabe que al final de 1 mes será de $42 o $38. La tasa de interés libre de riesgo por mes es de 0.65%. Usando el árbol binomial de 1 paso, ¿cuál es el valor de la opción de compra europea de 1 mes con un precio de ejercicio de $ 39? 2 Para el árbol binomial anterior, encuentre una cartera que represente

1 El precio de una acción está actualmente en $40. Se sabe que al final de 1 mes será de $42 o $38. La tasa de interés libre de riesgo por mes es de 0.65%. Usando el árbol binomial de 1 paso, ¿cuál es el valor de la opción de compra europea de 1 mes con un precio de ejercicio de $ 39?

2 Para el árbol binomial anterior, encuentre una cartera que represente una cobertura perfecta para la opción de compra. (Una cobertura perfecta es una cartera con los pagos exactos de, en este caso, la opción de compra).