Pregunta: 1. ¿Cuál de las siguientes es una suposición en la que se basa la regresión de series de tiempo? A En un proceso de series de tiempo, ninguna variable independiente es una combinación lineal perfecta de las demás. B En un

A En un proceso de series de tiempo, ninguna variable independiente es una combinación lineal perfecta de las demás.

B En un proceso de serie de tiempo, al menos una variable independiente es una constante.

El proceso de series de tiempo de CA sigue un modelo que no es lineal en los parámetros.

D Para cada periodo de tiempo, el valor esperado del error u _t , dadas las variables explicativas para todos los periodos de tiempo, es positivo.

A Los cambios en d no pueden causar cambios en y en el mismo punto de tiempo.

_Pero se puede correlacionar con valores pasados y futuros de d.

C Los cambios en el término de error no pueden causar cambios futuros en d.

D d puede tener un efecto retardado en y.

Un cambio en el retraso de la variable no afecta los valores futuros de la variable dependiente.

B la variable está correlacionada con el término de error en todos los períodos de tiempo futuros.

C la variable no puede reaccionar a lo que le sucedió a la variable dependiente en el pasado.

D la media condicional del término de error dada la variable es cero.